Dalam artikel Peran Penting Matematika Dalam Trading Forex ini, kita akan membahas beberapa rumus matematika yang penting yang harus dipelajari oleh setiap trader forex. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini akan membuat trader menjadi lebih baik di pasar forex.
Sebagian besar konsep matematika yang terkait dengan trading forex ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah dipahami bahkan bagi mereka yang lemah secara matematis, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :
Nilai Pip
Pergerakan pasangan mata uang diukur dalam pips. Dalam nilai tukar mata uang, pip minimum dapat dilihat pada digit keempat setelah tempat desimal untuk sebagian besar pasangan mata uang. Pengecualian untuk aturan ini adalah pasangan Yen dimana pip minimumnya dapat dilihat pada digit kedua setelah desimal.
Catatan Penting :
Saat ini hampir semua broker menggunakan kutipan 5 digit setelah koma. Tetapi penghitungan pip tetap berdasar digit ke empat. Sedangkan digit kelima merupakan fractional pip.
Misalnya, jika pasangan mata uang EUR / USD naik dari 1,3510 ( atau 1,35100) menjadi 1,3530 (atau 1.35300), itu akan dianggap sebagai peningkatan sebesar 20 pips untuk pasangan EUR / USD. Dan di sisi lain, jika pasangan mata uang USD / JPY naik dari 95,10 (atau 95,100) menjadi 95,40 (atau 95,400), itu akan dianggap peningkatan 30 pips untuk pasangan USD / JPY.
Bergantung pada pasangan mata uang yang Anda perdagangkan, nilai satu pip akan berbeda. Penting juga untuk dicatat bahwa lot standar adalah 100.000 unit mata uang. Lot mini adalah 10.000 unit mata uang, dan lot mikro adalah 1.000 unit mata uang.
Anda dapat menggunakan rumus matematika forex di bawah ini untuk menghitung nilai pip dari pasangan mata uang:
Nilai satu pip = 1 pip / nilai tukar x ukuran perdagangan
Berikut ini contoh penghitungan nilai pip menggunakan EUR / USD
Satu Pip = 0,0001
Mata Uang Dasar: EUR
Nilai Tukar: 1.2500
Ukuran Perdagangan: 100.000 (1 lot)
Nilai Pip = 0,0001 / 1,2500 x 100.000
= 8 EUR
Berikut adalah contoh kedua penghitungan nilai pip menggunakan USD / JPY
Satu Pip = 0,01
Mata Uang Dasar: USD
Nilai Tukar: 95,50
Ukuran Perdagangan: 100.000 (1 lot)
Nilai Pip = 0,01 / 95,50 x 100.000
= 10,47 USD
Margin dan Leverage
Banyak trader forex pemula cenderung bingung dengan margin dan leverage. Meskipun keduanya terkait erat, Anda harus memahami perbedaan antara keduanya, dan tahu cara menghitung masing-masing.
Jadi, apa leverage itu dalam trading forex?
Leverage memberi trader forex kemampuan untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan menggunakan sebagian kecil dana mereka sendiri dan meminjam sisanya dari broker mereka.
Apa itu Margin dalam trading forex?
Margin adalah deposit yang diperlukan oleh broker Anda agar Anda bisa membuka posisi. Dengan menggunakan dana ini ditambah dengan dana klien lain, broker kemudian dapat melakukan perdagangan dengan penyedia likuiditas dan mitra antar bank.
Leverage dapat dihitung menggunakan rumus matematika trading forex di bawah ini:
Leverage = Ukuran Perdagangan / Ukuran Akun
Mari kita ambil contoh praktis untuk menghitung leverage ini.
Katakanlah Anda memutuskan untuk masuk ke suatu posisi dalam instrumen keuangan dengan nilai nosional $ 100.000. Anda hanya memiliki $ 2.000 di akun perdagangan Anda. Jadi, Anda akan mengendalikan $ 100.000 dengan $ 2.000 yang Anda miliki.
Leverage = $ 100.000 / $ 2.000 = 50
Jadi, leverage yang efektif dalam contoh ini akan dinyatakan sebagai 50: 1
Sekarang katakanlah Anda memutuskan untuk masuk ke posisi dengan nilai nosional yang sama $ 100.000, tetapi Anda memiliki $ 5.000 di akun perdagangan Anda. Jadi, Anda akan mengendalikan $ 100.000 dengan $ 5.000 yang Anda miliki.
Leverage = $ 100.000 / $ 5.000 = 20
Jadi, leverage yang efektif dalam contoh ini akan dinyatakan sebagai 20: 1
Broker di Amerika Serikat menawarkan leverage hingga 50: 1 untuk perdagangan valas, sementara broker Forex di negara lain dapat menawarkan leverage hingga lebih dari 500: 1 dalam beberapa kasus. Tetapi sangat penting untuk diingat bahwa leverage harus digunakan secara bertanggung jawab karena bertindak tidak hanya memperkuat return, tetapi juga memperbesar kerugian.
Ukuran Posisi
Position Sizing adalah salah satu perhitungan paling penting dan sering yang harus Anda lakukan sebagai trader forex. Faktanya, sebelum Anda mempertimbangkan untuk masuk pasar, Anda harus menghitung ukuran posisi yang tepat berdasarkan model ukuran posisi yang Anda tentukan sebelumnya.
Salah satu model penentuan ukuran posisi yang paling sederhana dan paling efektif adalah model pecahan tetap. Dengan strategi ukuran posisi ini, Anda akan mengambil risiko maksimum X% dari akun trading Anda pada setiap transaksi tunggal. 1 - 2% risiko per transaksi merupakan nilai yang banyak direkomendasikan oleh trader berpengalaman.
Setelah Anda menentukan berapa banyak Anda berencana mengambil risiko berdasarkan per perdagangan, maka Anda akan mulai dengan menentukan di mana tempat paling logis untuk menempatkan posisi trading tertentu. Anda harus melihat di mana ayunan terakhir berada, di mana area Support dan Resisten berada dan / atau menggunakan beberapa pertimbangan teknis lainnya. Ketika Anda telah menemukan tingkat di mana Anda berencana menempatkan stop loss Anda, mengukur jarak dalam pips antara tingkat ini dan entri yang Anda inginkan. Kemudian catat angka itu dan simpan.
Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai setiap pip. Kami telah membahas cara menghitung nilai pip di bagian sebelumnya. Setelah Anda memiliki nilai ini, Anda siap untuk menghitung ukuran posisi Anda.
Berikut ini adalah matematika trading untuk menentukan Position Sizing:
Ukuran Akun Saat Ini x Risiko Per Perdagangan / Jarak antara Masuk dan Berhenti x Nilai Pip
Mari kita lihat contoh konkret:
Ukuran Akun Saat Ini: $ 10.000
Risiko Per Perdagangan = 2%
Jarak antara Entry dan Stop: 80 Pips
Nilai setiap Pip: $ 10
$ 10.000 x 0,02 / 80 x 10 = 0,25 Lot
Jadi, dalam contoh ini, berdasarkan akun $ 10.000 dengan risiko 2% per perdagangan, dan dengan stop loss di lokasi yang diinginkan, kami akan mengambil ukuran posisi maksimum 0,25 lot pada perdagangan ini.
Ekspektasi Trading
Ekspektasi Trading adalah salah satu metrik paling penting yang harus diperhatikan oleh seorang trader forex. Tapi apa arti Ekspektasi Trading itu? Singkatnya, ekspektasi trading adalah keuntungan atau kerugian rata-rata yang dapat diharapkan pada setiap perdagangan berdasarkan rata-rata Persentase Kemenangan Anda, Ukuran Kemenangan Rata-Rata dan Ukuran Kehilangan Rata-rata.
Berikut adalah rumus matematika untuk Ekspektasi Trading:
(Menang% x Ukuran Menang Rata-rata) - (Kehilangan% x Ukuran Menurunkan Rata-rata)
Mari kita lihat ini lebih dekat dengan menggunakan sistem trading yang mengikuti Trend. Biasanya sistem yang mengikuti tren cenderung memiliki tingkat kemenangan yang rendah, tetapi kemenangan rata-rata yang relatif besar dibandingkan dengan kerugian rata-rata.
Jenis Sistem: Mengikuti Tren
Persentase Menang: 35%
Trading Profit Rata-rata: $ 1200
Trading Rugi Rata-rata: $ 400
Mari kita terapkan angka-angkanya:
Ekspektasi Trading = (.35 x 1200) - (.65 x 350)
= $ 192
Jadi, dengan sistem trading yang mengikuti tren ini memiliki Ekspektasi Trading $ 192, yang merupakan keuntungan rata-rata yang diharapkan dari setiap perdagangan.
Sekarang mari kita lihat contoh lain. Kali ini kita akan melihat strategi Mean Reversion. Strategi pembalikan rata-rata cenderung memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi, dan rata-rata kemenangan dan kekalahan agak mirip.
Jenis Sistem: Pembalikan Rata-Rata
Persentase Menang: 60%
Profit trading Rata-rata: $ 575
Rugi trading Rata-rata: $ 525
Mari kita terapkan angka-angkanya:
Ekspektasi Trading = (.60 x 575) - (.40 x 525)
= $ 135
Jadi, sistem trading Mean Reversion ini memiliki Ekspektasi Trading $ 132, yang merupakan keuntungan rata-rata yang diharapkan dari setiap perdagangan.
Banyak trader forex melakukan kesalahan dengan hanya mengandalkan tingkat kemenangan ketika mengevaluasi sistem trading. Tetapi seperti yang dapat Anda lihat, berdasarkan pada matematika trading dari rumus ekspektasi trading, tingkat menang hanya bagian dari persamaan, dan Anda juga harus mempertimbangkan angka Kemenangan Rata-Rata dan Angka Kehilangan Rata-rata sistem trading Anda untuk benar-benar mengetahui keunggulan sistem trading Anda.
Matematika Forex Pada Korelasi Mata Uang
Berapa kali Anda memasukkan posisi dalam pasangan mata uang dan memperhatikan bahwa pergerakan harganya terkait? Misalnya, jika Anda membeli dalam EUR / USD, GBPUSD, dan AUDUSD Anda mungkin berpikir bahwa Anda memiliki tiga posisi yang tidak terkait tetapi pada kenyataannya, seolah-olah Anda hanya memiliki satu posisi besar terhadap dolar AS.
Untuk memahami ini dengan lebih baik, Anda harus tahu apa korelasi mata uang itu dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi risiko keseluruhan dalam portofolio Anda.
Korelasi mata uang adalah ukuran statistik tentang bagaimana pasangan mata uang yang berbeda bergerak dalam hubungan satu sama lain. Korelasi mata uang bisa positif, artinya dua pasangan mata uang bergerak ke arah yang sama. Korelasi mata uang bisa negatif, artinya dua pasangan mata uang bergerak berlawanan arah. Dan akhirnya, korelasi mata uang bisa netral, artinya tidak ada hubungan harga yang dapat dilihat antara kedua pasangan mata uang.
Matematika forex di balik korelasi mata uang bisa sangat rumit, jadi kita tidak akan membahasnya dalam pelajaran ini. Tetapi untungnya bagi kita, kita tidak perlu tahu matematika forex trading karena ada banyak alat korelasi mata uang yang tersedia yang membuatnya lebih mudah digunakan untuk melakukan analisis korelasi mata uang, diantaranya Forex Correlation Calculator dari investing com.
Ringkasan berikut menyediakan cara cepat dan mudah untuk menafsirkan nilai tabel korelasi mata uang.
0,0 hingga 0,2 - Tidak ada korelasi
0,2 hingga 0,4 - Korelasi rendah atau lemah
0,4 hingga 0,7 - Korelasi sedang
0,7 hingga 0,9 - Korelasi tinggi atau kuat
0,9 hingga 1.0 - Korelasi yang sangat kuat
Ingat bahwa nilai positif berarti pasangan bergerak ke arah yang sama, sedangkan nilai negatif berarti mereka memiliki hubungan terbalik.
Maximun Drawdown
Sebagai trader forex, kita tahu bahwa kita akan mengalami beberapa kerugian dalam perdagangan dan hal itu adalah bagian alami dari trading forex. Tetapi yang penting adalah untuk mengetahui drawdown maksimum secara historis sehingga Anda dapat memiliki beberapa gagasan tentang apa yang mungkin Anda harapkan dalam hal kerugian ekuitas di masa depan.
Pada dasarnya, Maximun Drawdown adalah kerugian maksimum dalam ekuitas yang dikeluarkan portofolio kami selama periode waktu tertentu. Ini adalah penurunan terbesar dari puncak ekuitas sebelumnya ke titik terendah setelah puncak. Kita dapat menghitung drawdown maksimum setelah memasukkan puncak baru pada kurva ekuitas.
Berikut ini rumus matematika untuk menghitung Maximun Drawdown:
Max DD = Ekuitas Puncak - Ekuitas Rendah / Puncak Ekuitas
Mari kita ambil contoh:
Katakanlah Anda memiliki saldo awal $ 10.000, dan itu meningkat menjadi $ 15.000. Kemudian, akun Anda turun menjadi $ 8.000 dan akhirnya meningkat menjadi $ 17.000.
Beraapa Drawdown Maksimum Anda dalam skenario ini?
Max DD = $ 15.000 - $ 8.000 / $ 15.000
= 46,6%
Jadi, Maximun Drawdown dalam hal ini adalah 46,6%.
Drawdown bisa sangat berbahaya bagi kesehatan keuangan seorang trader forex, karena Drawdown Anda akan meningkatkan return yang dibutuhkan untuk pulih menjadi lebih besar dan lebih besar.
Mari kita lihat tabel di bawah ini:
Kerugian Modal (%) Keuntungan Untuk Recover (%)
5 5.3
10 11.1
20 25
30 42.9
40 66.7
50 100
Seperti yang Anda lihat, semakin besar Maximun Drawdown atau kerugian modal semakin tinggi persentase kenaikan yang dibutuhkan untuk memulihkan kerugian. Sebagai contoh, untuk pulih dari kerugian 50% Anda harus mendapatkan keuntungan 100%. Ini adalah salah satu alasan mengapa sangat penting bagi trader forex untuk transaksi yang kecil sehingga mereka dapat mencoba untuk menjaga Drawdown ke tingkat yang dapat ditoleransi.
Risiko Kehancuran
Saya berani menebak bahwa sebagian besar dari Anda, trader forex, belum pernah mendengar tentang Risiko Kehancuran atau jika Anda pernah mendengarnya, Anda tidak benar-benar memahami kekuatannya dalam hal analisis risiko di pasar.
Risiko Kehancuran adalah kemungkinan seorang trader forex akan kehilangan jumlah modal perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya di mana mereka tidak akan dapat melanjutkan perdagangan. Banyak trader forex berasumsi bahwa Risiko Kehancuran berarti kehilangan modal 100%, tetapi itu tidak harus. Ini bisa berupa persentase yang ditentukan oleh trader sendiri yang akan menjadi titik di mana mereka akan berhenti trading. Risiko kehancuran ini bisa 25%, 50%, 75%, atau tingkat kerugian apa pun yang diputuskan oleh trader forex.
Risiko Kehancuran dihitung sebagai berikut:
Risiko Kehancuran = ((1 - Edge) / (1 + Edge)) ^ Unit Modal
Di mana Edge adalah didefinisikan sebagai probabilitas dari Menang atau Menang%.
Ada beberapa simulator yang tersedia gratis yang dapat Anda gunakan untuk menghitung Risk of Ruin.
Salah Satunya bisa Anda lihat di ROR Calculator
Kami akan menggunakan asumsi sebuah sistem trading yang menghasilkan data berikut dan memasukkannya ke dalam simulator Risiko Kerusakan:
Probabilitas Kemenangan: 45%
Rasio Menang: Kerugian: 1.30
Jumlah Risiko: 5%
Jumlah perdagangan: 300
Iteration: 1000 (# simulasi akan berjalan)
Level Kerugian%: 40% (titik kehancuran yang telah ditentukan)
Berdasarkan asumsi berikut, strategi ini akan memiliki Risk of Ruin sekitar 58%. (Jika Anda menekan “calculate” pada simulator, itu akan menjalankan simulasi lagi sehingga angka ROR mungkin sedikit berbeda)
Jadi, bagaimana jika kita ingin menurunkan Risk of Ruin menjadi di bawah 2%, apa yang harus kita lakukan? Nah faktor yang paling bisa kita kendalikan adalah jumlah Risiko, jadi kita harus menyesuaikan input itu.
Jadi kita akan mengjaga semua variabel tetap sama, kecuali jumlah Risiko menjadi 2,5%. Dengan melakukan itu, Anda akan melihat bahwa Risk of Ruin sebenarnya telah menurun dari sekitar 58% menjadi sekitar 20%. Ada peningkatan, tetapi masih belum mencapai target sebesar 2%. Sekarang kita sesuaikan jumlah Risiko menjadi 1,25%.
Apa hasilnya?
Risk of Ruin akan berkisar sekitar 2% dan berdasarkan ini, kami hanya dapat menggunakan ukuran posisi 1,25% per perdagangan untuk mencapai ROR yang kurang dari 2% dengan menggunakan sistem trading ini.
Contoh hipotetis di atas menggambarkan konsep Risk of Ruin menggunakan ambang 2%, namun trader yang sukses harus selalu mencari kondisi terbaik untuk mencari Risk of Ruin sedekat mungkin dengan 0.
Faktor Keuntungan
Faktor Keuntungan mengukur profitabilitas sistem atau strategi trading forex. Ini adalah salah satu metrik paling sederhana namun bermanfaat yang terkait dengan kinerja sistem trading.
Faktor Keuntungan dapat dihitung dengan satu dari dua cara:
Faktor Keuntungan = Perdagangan Menang Bruto / Perdagangan Menurun Bruto
Faktor Keuntungan = (Tingkat Menang x Kemenangan Rata-rata) / (Tingkat Kerugian x Rugi Rata-Rata)
Faktor Profit kurang dari 1 berarti bahwa strategi trading adalah strategi yang merugi.
Faktor Profit 1 hingga 1,50 berarti bahwa strategi trading cukup menguntungkan
Faktor Profit 1,50 hingga 2,0 berarti bahwa strategi trading sangat menguntungkan
Faktor Profit di atas 2 berarti bahwa strategi trading sangat menguntungkan.
Mari kita ambil contoh dengan metrik berikut:
Kemungkinan Menang: 55%
Kemenangan Rata-rata: $ 500
Kerugian Rata-rata: $ 350
Anda dapat mencari tahu Faktor Keuntungan dari sistem ini, dengan cara sebagai berikut:
Faktor Keuntungan = (.55 x 500) / (.45 x 350)
= 1,75
Sistem ini memiliki Faktor Profit 1,75, strategi trading yang sangat menguntungkan.
Mari kita lihat satu contoh lagi:
Probabilitas Kemenangan: 45%
Kemenangan Rata-rata: $ 650
Kerugian Rata-rata: $ 550
Anda bisa mengetahui Faktor Keuntungan dari sistem trading, sebagai berikut:
Faktor Profit = (.45 x 650) / (.55 x 550)
= 0,97
Sistem trading ini memiliki Faktor Keuntungan 0,97, yang berarti bahwa ini adalah strategi trading yang tidak menguntungkan.
R Multiples
Konsep R Multiples pertama kali diperkenalkan oleh psikolog terkenal Dr. Van Tharp. R Multiples pada dasarnya mengukur Risiko terhadap Reward untuk perdagangan tertentu. R adalah singkatan dari Risk dan biasanya dilambangkan sebagai 1R (risiko dalam perdagangan). Kelipatan R adalah Reward Anda dibandingkan dengan Risiko Anda. Sebagai contoh trading 3R misalnya, berarti bahwa untuk setiap 1 unit risiko yang Anda ambil, potensi keuntungan Anda adalah 3 kali risiko atau 3R.
Dengan menggunakan R Multiples ini memungkinkan Anda untuk menstandarkan ukuran risiko dan dengan mudah mengukur profil Risiko dari trading.
Mari kita lihat beberapa contoh berikut:
Trading dengan stop loss 50 pip dan target profit 100 pip adalah trading 2R.
Trading dengan stop loss 70 pip dan target profit 210 pip adalah trading 3R.
Trading dengan stop loss 120 pip dan target profit 60 pip adalah trading 0,5R.
Dengan menggabungkan Risiko Reward dan menggunakan R Multiples, kita dapat dengan cepat dan mudah menilai kelayakan set up trading dan potensi hasil nya.
Anda juga dapat menggunakan R Multiples untuk mengekspresikan kinerja Portofolio, Max Drawdown, serta yang lainnya.
Mari kita lihat contoh:
Jika Anda memiliki risiko sekitar. $ 500 per trading dan pada akhir tahun, laba perdagangan Anda sama dengan $ 20.000, maka Kinerja Tahunan Anda dinyatakan sebagai 40R.
Jika Anda memiliki risiko sekitar. $ 250 per trading dan mengalami Drawdown $ 3000, maka Drawdown dapat dinyatakan sebagai 12R.
Ringkasan
Sebagai trader forex, kita harus selalu bekerja untuk memperbaiki kemampuan kita, dan ini semua dapat dimulai dengan menggunakan prinsip matematika dasar dalam perdagangan untuk memahami risiko. Anda juga dapat mennggunakan alat matematika dan kalkulator valas yang diperlukan yang telah tersedia.
Dalam artikel Peran Penting Matematika Dalam Trading Forex diatas Kami telah membahas banyak rumus matematika valas yang relevan dengan trading forex. Anda dapat berlatih menggunakan semua yang telah Anda pelajari dan menerapkannya pada metodologi perdagangan Anda sendiri. Semakin Anda memahami rumus matematika dan kalkulator sederhana ini, Anda akan semakin baik dalam menerapkannya pada sistem trading Anda sendiri dan untuk meningkatkan keterampilan manajemen risiko Anda.
